Calcule la taille optimale de chaque pari en fonction de ton edge et des cotes. Utilise des fractions du Kelly pour réduire la variance et protéger ton bankroll.
Le Kelly Criterion est une formule mathématique développée par John L. Kelly Jr. aux Bell Labs en 1956. Elle détermine la fraction optimale de votre bankroll à miser sur un pari avec une expected value positive. La formule maximise le taux de croissance géométrique à long terme de votre bankroll tout en tenant compte de votre edge et du risque associé.
Le Full Kelly, bien que théoriquement optimal pour la croissance, produit une variance extrême en pratique. Une seule série de défaites peut anéantir une partie significative de votre bankroll. C'est pourquoi la plupart des parieurs professionnels utilisent le Kelly fractionné — généralement 1/4 à 1/2 de la recommandation Full Kelly. Chez OdinPicks, nous utilisons 1/4 Kelly (Quarter Kelly) pour privilégier la préservation du bankroll à la croissance maximale.
En plus du Kelly fractionné, OdinPicks applique un cap fixe de 3% du bankroll par pari. Même si la formule Kelly suggère une mise plus importante (par exemple, dans un scénario à fort edge), nous ne risquons jamais plus de 3% sur un seul pari. Cela protège contre l'incertitude du modèle et garantit que vous pouvez résister aux inévitables séries de défaites sans dommage significatif pour votre bankroll.
Pensez au dimensionnement Kelly comme l'intersection entre l'edge et la gestion du risque. Un edge plus grand ou des cotes plus basses (probabilité plus élevée) signifient que la formule Kelly suggère un pari plus important. Mais si vous surpariez par rapport à votre edge réel — qui est toujours une estimation — vous risquez la ruine. Le Kelly fractionné avec un cap est l'approche professionnelle qui équilibre croissance, variance et durabilité à long terme.